Aplikace metod kvantové teorie ve finančních systémech

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. MSc. Petr Jizba, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: p.jizba@fjfi.cvut.cz
Osnova / Outline: 

Současné finanční trhy představují velmi komplikovaný psychologicko-sociologický system. Z empirických analýz, ale vyplývá, že kolektivní chování společnosti  je často popsáno jako specifický proces s dobře rozpoznatelnými emergentními charakteristikami. Podobný  typ chování je dobře znám ze statistické fyziky či kvantové teorie.  Během posledních dvou desetiletí fyzikové pomohli objevit a kodifikovat několik základních empirických poznatků o finančních trzích - například, že pravděpodobnostní distribuce u velkých tržních výnosů klesají přibližně nepřímo úměrně s třetí mocninou,  což platí univerzálně v celé řadě zcela nesouvisejících trhů. Fyzikální metody umožnily identifikovat také další obecné vlastnosti trhů, jako je sobě-podobné chování tržní volatility apod.

K analýze finančních systémů používají fyzikové poměrně široký repertoár metod; nerovnovážnou termodynamiku, fluktuační a škálovací teorie, teorii spinových  skel, teorii komplexity, entropické metody či teorie kritických jevů. Horkým tématem ekonofyziky jsou aplikace metod kvantové teorie na finanční trhy. Důležitým příkladem jsou dráhové integrály, které slouží v kvantové teorii k výpočtu amplitud přechodu mezi kvantovými stavy. Dá se ukázat, že dráhověintegrální  formulace kvantových procesů v imaginárních časech je ekvivalentní (a současně nezávislá od) formalismu stochastického počtu, který je jedním z úhelných kamenů kvantitativního finančnictví.

Cílem tohoto projektu je aplikovat metody a koncepty známé z kvantové mechaniky a  kvantové teorie pole k modelování  opčních trhů a úrokových sazeb.  Hlavní důraz bude kladen na dráhové  integrály a Hamiltonovskou formulaci polních teorií.  Stěžejní aplikace budou především v rámci opčních modelů ne-evropského  stylu (“barrier” a  “lookback” opce) a teorii úrokových sazeb .

Literatura / reference: 

[1] H. Kleinert, Path Integrals in Quantum Mechanics, Statistics, Polymer Physics and Financial Markets, (World Scientific, Singapore, 2009), pp 1418 - 1492

[2] B. E. Baaquie, Quantum finance: Path Integrals and Hamiltonians for Options and Interest Rates, (Cambridge University Press, Cambridge, 2007); Interest Rates and Coupon Bonds in Quantum Finance, (Cambridge University Press, Cambridge, 2009).

[3] H. Kleinert and V. Zatloukal, Green function of the double-fractional Fokker-Planck equation: Path integral and stochastic differential equations. Phys. Rev. E88 (2013) 052106; H. Kleinert and P. Jizba, Superpositions of Probability Distributions, Phys. Rev. E 78 (2008) 031122 

Kvantová konformní gravitace a její implikace v kosmologii

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. MSc. Petr Jizba, PhD
  • Pracoviště / Workplace: KF FJFI
  • Kontakt / Contact: p.jizba@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Kvantová konformní gravitace a její implikace v kosmologii
 
Osnova / Outline: 

Einsteinova obecná torie relativity je nesmírně uspěšný model pro dynamické chování vesmíru v makroskopických měřitcích (od slunečních soustav až po klastry galaxií). Na druhé staně, na malých prostoročasových škálách či v extrémních kvantových podmínkách vyžaduje obecná teorie relativity radikální modifikaci.  V současné době existuje řada alternativních modelů které se snaží nahradit obecnou teorii relativity v těch oblastech kde kvantové efekty nejsou zanedbatelné a zachovat platnost teorie (jako efektivní kvantové teorie) na makroskopických škálách.  Cílem tohoto projektu je zaměřit se na  konformní kvantovou gravitaci která je v současné době  jednou z nadějných teorií pro sjednocující  popis gravitace a kvantové mechaniky. 

Konkrétně se v rámci konformní kvantové gravitace zaměříme na kvantitativní popis dynamického fázového přechodu z konformní fáze do fáze s fundamentálním skalárem a na roli kterou získaný efektivní potenciál hraje při popisu inflace a velkého sjednocení (GUT). Důležitou otázkou bude zjistit jestli kvantitativní charakteristiky získané z efektivního potenciálu jsou konzistentní  s nedávnými daty nameřenými společnou BICEP2/Keck Array-Planck probe kolaborací.

Literatura / reference: 

[1] S. Capozziello and V. Faraoni, Beyond Einstein Gravity; A Survey of Gravitational Theories for Cosmology and Astrophysics (Springer, London, 2011).

[2] E.S. Fradkin and A.A. Tseytlin, Conformal Supergravity, Phys. Rept. 119  (1985) 233–362. 

[3] P. Jizba, H. Kleinert and F. Scardigli, Inflationary cosmology from quantum Conformal Gravity, Eur. Phys. J. C 75 (2015) 245

Analogické modely gravitace

  • Vedoucí práce / Supervisor: Ing. Petr Jizba, Ph.D.
  • Pracoviště / Workplace: Katedra fyziky, FJFI ČVUT
  • Kontakt / Contact: petr.jizba@fjfi.cvut.cz
Název anglicky / Title English: Analogue Models of Gravity
 
Osnova / Outline: 

 Obecná teorie relativity (OTR) vytvořená na počátku 20. století Albertem Einsteinem je považována za jeden z největších úspěchů klasické (tj. nekvantové) fyziky. V současnosti je prijímána jako nejuspěšnější teorie popisující gravitační jevy na makroskopických prostoro-časových škálách. Úspěch OTR je navíc umocněn faktem, že její předpověď týkající se změn oběžných trajektorií v Hulse-Taylorově binárním pulsaru PSR 1913 + 16 byla potvrzena s přesnosti na 14 desetinných míst (Nobelova cena za rok 1993). Uvedená přesnost přespovědi dělá z OTR nejpřesnenší současnou fyzikální teorii, a to dokonce přesnější než kvantová mechanika. Matematika OTR je bohužel velmi komplikována faktem, že Einsteinovy pohybové rovnice jsou nelineární – gravitace je sama zdrojem gravitace. Jednou z možností jak si kultivovat intuici o chování OTR v extrémních situacích (jako je fyzika černých děr), či v situacích kdy kvantově mechanické efekty nabývají stejné důležitosti jako gravitace sama (např. ranná faze vývoje vesmíru nebo přítomnost kosmologických horizontů), je uchýlit se k modelům které se dají snadno testovat v laboratořící a které svou podstatou mají stejný nebo analogický matematický popis jako zkoumaný gravitující systém. Účelem práce je seznámení se s existujícími analogickými modely gravitace, které jsou založené, např. na akustických či topologických vlastnostech kapalin (včetně supratekutého He) a Bose-Einteinových kondenzátů, na netriviálních vlastnostech krystalů s defekty  (World-crystal models, čí graphene), atd.  Očekává se, že student si aktivně osvojí spolu s matematickým aparátem OTR také nezbytné základy z fyziky pevných látek a z mechaniky kapalin. Na konci projektu by student měl dosáhnout dostatečnou úroveň kompetence, aby byl schopen samostatně pracovat s vybranými analogickými modely gravitace.  Znalost pogramovacích jazyků C++ a Mathematica je výhodou.   

Pozn: student má možnost vyjet v rámci projektu Erasmus do partnerských institucí v Italii (Salerno), Anglii (Londýn) a Španělsku (Valéncia)

Literatura / reference: 

[1]  H. Kleinert, “Multivalued Fields in Condensed Matter, Electromagnetism, and Gravitation“ (WS, Singapore, 2008)

[2] G.E. Volovik, “The Universe in a Helium Droplet“, (Clarendon, Oxford, 2003)

[3] M. Blasone, P. Jizba and G.Vitiello, “Quantum Field Theory and its Macroscopic Manifestations“ (WS, London, 2011).